Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
  1. #1
    Trading for a living
    Mr.Ken đang ẩn

    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    1.712
    Thanks
    1.366
    Thanked 4.742 Times in 1.532 Posts

    System căn bản dành cho người mới - tác giả: thangndt

    Sử dụng đường phân kỳ, đường xu hướng TREND LINE và FIBONACCI trong xây dựng hệ thống trading hiệu quả

    Phương pháp này có áp dụng một số nguyên tắc trong kỹ thuật xây dựng hệ thống trading của © Mr. Ken (Linhchiter).

    1. Giới thiệu chung

    Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp trading được xây dựng bằng các công cụ cơ bản nhưng rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật là phân kỳ, đường xu hướng trend line và Fibonacci.

    Phương pháp này có áp dụng một số nguyên tắc trong kỹ thuật xây dựng hệ thống trading của © Mr. Ken (Linhchiter).

    2. Các bước xây dựng hệ thống

    Chúng ta đã biết, thông thường, trong một xu thế giá lên (AB) sẽ có những thời điểm giá điều chỉnh (BC) rồi tiếp tục đi lên (CD). Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng phân kỳ giá xuống (Bearsih Divergence) (đường BD) trên chỉ báo giao động như RSI, MACD, CCI, … (Hình 1)


    Hình - 1



    Sự xuất hiện của phân kỳ trong một xu hướng giá lên cho chúng 1 nhận định rằng sức mạnh của xu hướng giá lên đã phần nào yếu đi, khả năng đảo chiều đã xuất hiện.

    Vậy, phân kỳ là tín hiệu đầu tiên cho biết khả năng đảo chiều của giá.

    Tiếp theo, trên đồ thị giá, ta kẻ một đường thẳng nối AC gọi là đường xu hướng lên (trend).

    Một khi giá phá vỡ (break out) đường xu hướng lên ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng xu hướng giá lên đã kết thúc và xu hướng giá xuống đã hình thành. Đây là thời điểm chúng ta xem xét bán ra.

    Vậy, ta có tín hiệu bán ra tại điểm đường xu hướng bị phá vỡ (Break Out).

    Khi đó mục tiêu là ở đâu? Đây là lúc công cụ Fibonnaci phát huy tính hữu dụng.

    Ta áp dụng công cụ Fibonacci Retracement tại 2 điểm A và D khi đó ta có điểm E là mục tiêu với mức Fibo 50% hoặc 61.8%. Hai mức này là 2 mức Fibonacci quan trọng nhất mà đường giá nhắm tới trong phương pháp này. Các mức thấp hơn cũng được nhắc đến như 78.6%.

    Điểm dừng lỗ (STL) đặt trên mức D là khoảng 10pips hoặc tại điểm PSAR phía trên .

    Tổng kết lại ta có hệ thống sau:

    Đối với lệnh bán ra:

    (1) Có phân kỳ giá xuống trong một xu hướng lên;
    (2) Kẻ đường xu hướng lên;
    (3) Bán ra khi đường xu hướng này bị phá vỡ (Break Out);
    (4) Mục tiêu là Fibonacci 50% và 61%.
    (5) Điểm dừng lỗ đặt trên điểm cao nhất của phân kỳ.

    Lệnh mua vào được thực hiện ngược lại.

    Hệ thống này sử dụng cho cả lệnh mua và lệnh bán trong một thị trường bất kỳ như gold, oil, GBP/USD, … trong 1 time frame bất kỳ. Tuy nhiên các ví dụ minh họa dưới đây tôi áp dụng trong thị trường vàng (Gold) với biểu đồ 1H.

    3. Các ví dụ minh họa

    Sau đây là các ví dụ cụ thể ứng dụng phương pháp này:

    Các bạn quan sát Hình-2 dưới đây.



    Hình -2

    Giá tăng dần từ mức 913$ (A) lên mức 948.2$ (D) và tạo ta một phân kỳ giá xuống tại BD. Đường xu hướng (AC) được kẻ. Sau khi đặt “đỉnh” (D) và xuất hiện phân kỳ tại (BD), giá đã breakout đường xu hướng tại 941.9 xác nhận tín hiệu bán ra. Mục tiêu là Fibonacci 61.8% (AD) = 926.75$. Ta có lợi nhuận của lện bán ra là khoảng 18USD.



    Tại Hình-3 các bạn có thể thấy một biến động rất mạnh về giá từ mức 883.8$ (A) lên đến 966.4 (D) tức là khoảng 83$ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho ra kết quả đúng sau khi đã xuất hiện phân kỳ tại BD và breakout giá đã xuống được mức 915.7 (E) là mức Fibonacci 61.8%.



    Hình – 3


    Ví dụ về phương pháp xác định điểm mua vào



    Hình -4



    Hình – 5



    Hình - 6

    Ví dụ về trường hợp xuất hiện 2 phân kỳ liền nhau tại (B1-B2) và (B2-D). Trường hợp này cho thấy, việc bán ra khi đường xu hướng bị phá vỡ là hoàn toàn hợp lý. Mục tiêu vẫn là Fibonacci 61.8%.



    Hình – 7

    4. Tính liên tục của mô hình:

    Sau đây là một ví dụ khá thú vị (Hình -8) khi quan sát sự xuất hiện liên tiếp của mô hình trong khoảng thời gian ngắn.

    Điều này cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống này.



    Hình - 8

    Sau khi hoàn thành mô hình mua vào (ABCDE) với mục tiêu là Fibonacci 61.8% thì sự vận động của giá đã cho thấy sự hình thành của mô hình bán ra (abcde) với mục tiêu là Fibonacci 61.8%. Tiếp theo đó la xuất hiện của mua hình mua vào (A1, B1, C1, D1, E1) cũng với mục tiêu là Fibonacci 61.8%.

    5. Hệ thống bị lỗi và cách xử lý

    Mặc dù thực tế cho thấy rằng xác xuất thành công của mô hình là cao. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp mô hình bị lỗi. Trong trường hợp này, lệnh dừng lỗ sẽ phát huy tác dụng và tùy vào điều kiện cụ thể ta sẽ quyết định hướng đi tiếp theo.

    Trong trường hợp dưới đây (Hình -9), sự vận động của giá cho thấy đã thỏa mãn hoàn toàn các tín hiệu cho lệnh bán ra. Tuy nhiên, giá đã lên trở lại và phá đỉnh cũ tại 952.

    Tại thời điểu STL, ta thấy giá cắt lên trên mức 952 bằng một cây nến dài cho thấy sức lên của giá là mạnh, đó quyết định mua vào được cân nhắc (có thể áp dụng các hệ thống thuận xu hướng (trend following) để vào lệnh).



    Hình – 9

    Sau đây là 1 trường hợp “lỗi” khác (Hình -10) và được xử lý bằng phương pháp dịch chuyển đường xu hướng sang bên phải. (Trend 1 dịch thành Trend 2 nhưng điểm gốc 908$ (A) không thay đổi) và cho kết quả tốt, tức vẫn duy trì hệ thống.

    Điểm đặc biệt của mô hình này là sự xuất hiện liên tiếp của phân kỳ B1-B2 và B2-D1. Khi xuất hiện các đa phân kỳ kiểu này chúng ta cần hết sức chú ý.



    Hình - 10

    6. Các “bí quyết” khác góp phần làm tăng tính hiệu quả của hệ thống

    a) Sử dụng bước sóng lớn như là một bộ lọc nhiễu:


    Để tăng tính hiệu quả của phương pháp này, một bước sóng giá lên hoặc xuống cần phải đủ dài tức là khoảng cách AD nên lớn hơn hoặc bằng 40USD. Khi đó khoảng lợi nhuận thu được là khoảng trên 10$. Nếu mức sóng quá nhỏ thì sẽ xuất hiện tình trạng nhiễu sóng. Khả năng thành công sẽ thấp.

    b) Sử dụng mô hình nến nhật để xác nhận (confirm) điểm break out:

    Mô hình nến Nhật cần được sử dụng như một công cụ phụ trợ nhằm xác nhận một breakout hiệu quả. Điều này tránh việc vào lệnh quá sớm tại điểm break out.

    c) Sử dụng khung thời gian hợp lý:

    Hệ thống này được xây dựng không có hạn chế nào về khung thời gian (Time Frame). Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên áp dụng khung thời gian thấp hơn 15m.

    d) Sử dụng lệnh pending và traling stop để vào lệnh và bảo toàn lợi nhuận:


    Do hệ thống sử dụng kỹ thuật vào lệnh khi có break out nên việc sử dụng lệnh pending để “bắt” giá là một thủ thuật khá hợp lý, tránh được việc không thể khớp lệnh khi giá biến động quá nhanh.

    Việc dùng trailing stop một cách hợp lý là cơ sở để bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá biến động ngược xu hướng một cách bất ngờ.

    Kết luận:

    Hệ thống này là hệ thống trading ngược xu hướng (counter-trend) do đó cần được luyện tập thành thạo trước khi áp dụng thực tế.

    Thangndt

    (bài viết này THANGNDT viết khá lâu rồi)
    Dòng sông thời gian vẫn đều trôi, thác ghềnh cuộc sống vẫn cuộn trào, riêng lòng ta như mặt hồ êm đềm. (Mr.Ken/2009)
    Time passes, river flows. Waterfall is raging while my heart stands still.

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Mr.Ken For This Useful Post:

    Amio (14/06/2012),chonamac100 (26/11/2019),Nguyen (30/11/2019),Sun.Nguyen (28/06/2013),tronghoangfi (28/06/2013),ttthang_vt (12/04/2011)

  3. #2
    Trading for a living
    Mr.Ken đang ẩn

    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    1.712
    Thanks
    1.366
    Thanked 4.742 Times in 1.532 Posts
    @all: Bài tutorial trên của tác giả THANGNDT viết khi bác ấy nhập môn thị trường này chưa lâu, và bài viết này ra đời khá lâu rồi. Giờ thì tác giả Thangndt đã đạt mức rất cao... nhưng, thấy bài viết cũng có giá trị cao và hữu ích nên chính Ken re-post nó lên dd F319 (trước Thangndt đã share nó tại một dịp offline do Ken tổ chức, sau đó post lên diễn đàn taichinhviet, sau đó diễn đàn này bị kẻ xấu tấn công quá nên ngừng hoạt động) và sau đó được nhiều web khác mang về post có ghi nguồn...

    Đặc biệt, còn có web lạ ko rỏ của ai... " anh hóa" bài viết này luôn

    Ken cũng được luôn hihi, ko rỏ ai đã " anh hóa" nó thế ko bít hihi

    Lần sửa cuối bởi Mr.Ken; 12/04/2011 lúc 01:54 PM
    Dòng sông thời gian vẫn đều trôi, thác ghềnh cuộc sống vẫn cuộn trào, riêng lòng ta như mặt hồ êm đềm. (Mr.Ken/2009)
    Time passes, river flows. Waterfall is raging while my heart stands still.

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Mr.Ken For This Useful Post:

    HoSo XXX (13/04/2011),maxmadman (30/04/2011),tronghoangfi (28/06/2013)

  5. #3
    Nhà đầu tư chính thức
    HoSo XXX đang ẩn

    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    52
    Thanks
    6
    Thanked 43 Times in 25 Posts
    Cảm ơn MrKen! Đọc được bài này mới biết cách thiết lập hệ thống giống trước đây của XXX 90%, hệ thống này cũng giống luôn nhưng XXX không dùng MACD. Áp dụng một thời gian cũng có kết quả vô cùng ấn tượng ( nếu tuân thủ có thể có kết quả bất bại, hi hi..), nhưng bây giờ ko xài nó nữa. Vì cũng thiết lập giống nhau ( sự tình cờ hoàn toàn ) nên XXX có thêm kinh nghiệm cho ai muốn xài nó, thật ra nó trade kiểu breakout nên kinh nghiệm của XXX là nếu thời gian tư A đến C gần tương đương B đến D thì sell ngay khi giá qua, nếu ko thỏa thì nên sell khi giá đã qua sau đó hồi về lại trend ( nhũng cú này chính xác có lúc tuyệt đối ), chú ý thêm vào độ nén của đường giá tại điểm D lên đường trend sẽ cho ta biết giá đi luôn hay hồi về, thay đường trend thông thường đó bằng gannline 1:3 hoặc 1:2 thì độ chính xác còn cao hơn! Ai thích xài thì cứ xài, XXX thiếp lập "hệ thống" mới hay hơn ( bây giờ ko chơi hệ thống nữa, kiểu này xưa rồi và khó có kết quả lắm) , hi hi...! Ah, XXX từng thiết lập nó và bất bại với hệ thống trên đồ thị 1h !
    Lần sửa cuối bởi HoSo XXX; 13/04/2011 lúc 04:23 AM

  6. The Following User Says Thank You to HoSo XXX For This Useful Post:

    tronghoangfi (28/06/2013)

  7. #4
    Nhà đầu tư năng động
    Binh nhì đang ẩn

    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gửi
    244
    Thanks
    1
    Thanked 293 Times in 157 Posts
    Hix! sys nầy quá hay, nó chứa rất nhiều kiến thức căn bản và cao cấp của nhiều chỉ báo. về cơ bản, nó là của người Nga sáng tác, đc gọi là "dấu chân rồng" (sau đó lưu truyền và ngày càng đc thêm nhiều chi tiếc vào)
    sys nầy mà dùng cho ng mới nhập môn forex thì ......... hơi căn à nha! tuy nhiên chúng ta luôn gặp nó trên tấc cả các chart và tấc cả các khung thời gian và nhận biết nó sớm là ...... kg dễ cho ng chưa chuyên nghiệp. nói nó là chính xác, và dùng nó là bất bại thì ....... hơi quá
    kinh nghiệm của tớ là dùng nó làm kỷ năng thì hay hơn là 1 sys, bởi vì:
    1/ nó dài dòng và phức tạp
    2/ nó chứa quá nhiều kiến thức liên quan
    3/ dùng nó cần có một số kinh nghiệm cơ bản nhất định
    4/ phân tích để ra điểm entry và các điểm khác là quá mất thời gian
    5/ các luận điểm kỷ luật của nó là kg rõ ràng
    Lần sửa cuối bởi Binh nhì; 13/04/2011 lúc 07:04 AM

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Binh nhì For This Useful Post:

    maxmadman (30/04/2011),tronghoangfi (28/06/2013)

  9. #5
    Nhà đầu tư chính thức
    HoSo XXX đang ẩn

    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    52
    Thanks
    6
    Thanked 43 Times in 25 Posts
    Hi hi! Ko biết bác Ken ra sao chứ XXX tự nghĩ ra một cách độc lập, trước đó XXX chưa từng đọc qua hệ thống của bất kì ai, và ko có khái niệm hệ thống lúc đó. Còn về cách dùng thì thật ra đơn giản chứ ko phức tạp như binhnhi nghĩ. Điểm yếu đó là chờ đợi và kiên nhẫn, nếu làm được đều này thì tỉ lệ thắng cực kì cao, chỉ sợ là trader ko đủ kiên nhẫn mà thôi! Ở system này XXX ko dùng MACD như Ken mà dùng CCI .

  10. The Following User Says Thank You to HoSo XXX For This Useful Post:

    maxmadman (30/04/2011)

  11. #6
    Nhà đầu tư tập sự
    Taloha đang ẩn

    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gửi
    12
    Thanks
    11
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Quá hay, mong Mr Ken chia sẽ thêm

  12. The Following User Says Thank You to Taloha For This Useful Post:

    Amio (14/06/2012)

  13. #7
    Nhà đầu tư nhập môn
    chonamac100 đang ẩn

    Tham gia ngày
    Aug 2019
    Bài gửi
    5
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hay quá a ơi

  14. #8
    Nhà đầu tư tập sự
    dtduongvfc đang ẩn

    Tham gia ngày
    Nov 2018
    Bài gửi
    22
    Thanks
    48
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    lỗi đúng hình ảnh A Ken ơi.

 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

  1. Gói tìm hiểu căn bản về Forex
    Gửi bởi KenMaster trong mục PT Cơ bản & Kỹ thuật
    Trả lời: 4
    Bài mới: 02/05/2017, 08:22 PM
  2. Học forex - Những kiến thức căn bản
    Gửi bởi vengefulelf trong mục PT Cơ bản & Kỹ thuật
    Trả lời: 46
    Bài mới: 01/11/2012, 02:47 PM
  3. [TA] Các mô hình kỹ thuật căn bản
    Gửi bởi Mr.Market trong mục PT Cơ bản & Kỹ thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới: 05/03/2011, 08:14 PM
  4. Căn bản về Option!
    Gửi bởi stormblack trong mục Thảo luận chung
    Trả lời: 0
    Bài mới: 04/03/2011, 12:18 PM

Members who have read this thread: 15

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •